2007年7月4日水曜日

時間別ボラティリティと期待収益率

 以下のボラティリティと期待収益率のグラプは、USD/JPY、EUR/USD、EUR/JPY、GBP/USD、GBP/JPY、CHF/JPY、AUD/JPY、AUD/USD、NZD/JPYの通貨ペア(2007/04/01k~07/01)を使用しました。
一時間のボラティリティの平均と期待収益率の平均
No 通貨ペア ボラティリティ期待収益率
1GBP/USD0.0560 ( % )0.0012 ( % )
2EUR/USD0.0571 ( % )0.0004 ( % )
3USD/JPY0.0711 ( % )0.0030 ( % )
4CHF/JPY0.0730 ( % )0.0020 ( % )
5EUR/JPY0.0773 ( % )0.0036 ( % )
6GBP/JPY0.0789 ( % )0.0040 ( % )
7AUD/USD0.0961 ( % )0.0026 ( % )
8AUD/JPY0.1130 ( % )0.0055 ( % )
9NZD/JPY0.1370 ( % )0.0079 ( % )

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