2007年6月13日水曜日

時間別ボラティリティ(ドル円、ユーロドル、ユーロ円)

 外国為替市場は世界中の取引所で取引されていますから、24時間動き続けているマーケットです。外国為替市場の一日は、最初に開くシドニー、東京、香港、シンガポール、フランクフルト、ロンドン、ニューヨークといった流れです。 
 ロンドン、ニューヨーク、東京は、三大外国為替市場と呼ばれ、外国為替取引の中心的存在だといわれています。 検証するために、以下のボラティリティのグラプは、ドル円、ユーロドル、ユーロ円の時間データ(2007/04/01k~06/01)を使用しました。

 ボラティリティのグラプによると、三大市場が開く時間帯の動きが活発になっています。特に、アメリカの経済指標が発表される21時台とロンドン市場クローズ前の01時台は、最も活発な動きがある時間帯です。大きな値幅を取るためには、この時間帯を狙うとよいと思います。しかし、逆に、予想がはずれてしまうと、大きな損失となる可能性もあると言えます。
 ここで、各市場の取引時間帯をまとめると以下のとおりです。

東京時間 GMT+09:00
東京市場08:00-17:00
ロンドン市場16:00-02:00
ニューヨーク市場21:00-06:00

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